10 أسابيع من الذعر
المغادرة الكبيرة
ليس كل يوم تختفي فيه 13 مليار دولار من الأسهم الأمريكية في أسبوع واحد—خصوصًا مع عودة السوق القوية منذ 2023. لكن هذا ما حدث الأسبوع الماضي: خرج عملاء بنك أمريكا بأسرع وتيرة خلال عشرة أسابيع.
أنا جالس هنا في شقتي بويكر بارك، أشرب قهوة بولندية (نعم، لا زلت أفعل)، وأراقب تدفق الأوامر مباشرة من APIs Coinbase Pro وBinance.这不是 فوضى شراء—إنه منطق مُنظَّم للخروج. نعم، رأيت هذا الفيلم سابقًا: حالة تجاوز الشراء تتزامن مع ارتفاع التقلبات → يتنحى المستهلكون والمؤسسات مثل النمل أمام علبة صودا متساقطة.
الأكثر إثارة؟ لم يكن ذلك لفئة واحدة فقط. المؤسسات، الصناديق الخاصة، والمستثمرين الأفراد غادروا جميعًا في آنٍ واحد.这不是 حالة طارئة—إنه استجابة نظامية للخطر المالي.
لماذا الآن؟
دعني أوضح: أنا أحِب ارتفاع مؤشر S&P 500 بعد انخفاضه بسبب التعريفات الجمركية في أبريل. لكننا الآن نقترب من الحد العلوي لخطوط بولينجر—علامة كلاسيكية على التمديد الزائد.
نموذجي LSTM حذّر يوم الثلاثاء: تضخم التقلبات يسبقها عندما يتجاوز RSI الـ75 لأيام متتالية. ووصلنا لهذا الحد صباح أمس.
لذا بينما تصرخ العناوين بالتحفيز الصعودي، فإن اختباري يقول: قم بإحكام أوامر الإغلاق، خفّض التعرض للـgamma، واستعد لانعكاس المتوسط.
هذا ليس ذعرًا—إنه رياضيات مع لمسة وعي.
الذكاء الخفي وراء المغادرة
من هو الآخر الذي يراقب هذه التدفقات؟ المتداولون الآليون على شبكات Solana الذين يعملون بروبوتات تحوط خاصة للكشف عن أولى علامات هروب رأس المال عبر البورصات المركزية واللامركزية.
قمت مرة ببناء نظام مشابه أثناء دراستي لأسعار خيارات ETH في MIT — باستخدام تحولات عمق الطلب لتوقع الانسحاب قبل حدوثه. كان يعمل… حتى تحولت المشاعر أسرع مما كان متوقعًا خلال انهيار بيتكوين二季度 2023.
الدرس المستفاد: حتى النماذج التنبؤية لديها عيون عمياء تجاه المشاعر.
لا شيء يوضح ذلك بشكل أفضل من سرعة رد فعل المستثمرين الأفراد على إشارات الاحتياطي الفيدرالي الشهر الحالي. نفس الجماعة التي صاحبت SPACs العام الماضي الآن تتجنب الأسهم التقنية كما لو كانت مصابة ببروتوكولات ZK-SNARK!
هذه التغيير؟ ليس غير معقول — بل هو تعويض احتمالي بناءً على عدم اليقين الكلي حول التعريفات والتضخم.
إدارة المخاطر ليست ضعفًا — إنها استراتيجية
during times of volatility, you don’t win by being brave—you win by being precise.
محفظتي الشخصية تعتمد على حجم مراكز ديناميكي يستند إلى بيانات VIX المستقبلية وانحراف الخيارات من Deribit. عندما يصل الانحراف إلى +18% أو أكثر، أخفض تعرضي الطويل بنسبة 40% فورًا دون أي دراما أو تغريدات — فقط كود يؤدي مهمته تحت الضغط — تمامًا كما فعلت أنا خلال جلسة لعبة Dark Forest الأسبوع الماضي (لا تسريبات).
إذا كنت تحمل مراكزك خلال الاضطراب دون تعديل استراتيجيتك — فأنت إما محظوظ أم لا يدرك حقيقة الأمر.
وإذا علمتنا التاريخ شيئًا واحدًا؟ الفخر الزائد يؤدي إلى الانفجار—not الربح.
لذا دعني أسألك: هل تتداول بناءً على البيانات… أم الدوبامين؟ شيء للتأمل بينما ننتظر تقرير CPI القادم.
ZiggySat
التعليق الشائع (4)
Ah, o grande fuga dos EUA! $13 bilhões em uma semana? Sim, é possível quando o mercado está tão sobrecarregado que até os robôs começam a pedir férias.
Eu aqui em Lisboa, com café polonês e código rodando no fundo — só esperando que o VIX suba mais um pouco para eu cortar exposição sem drama.
Será que você tá seguindo dados ou só o dopamine do mercado?
Conte-me nos comentários: você já foi ‘bom’ na estratégia… ou só sorteiro?
বিটকয়েন ডুবে গেলাম? আমরা তোলা-প্যাসিং-স্প্লিট! 🤔
দশটি সপ্তাহে $13B উড়োগলাম? আমরা ‘ফোমো’-এর জন্যেই ‘কথা’-এর ‘চুমটি’! কখনও ‘সতর্কতা’-এর ‘জন্য’, ‘স্বপ্ন’-এর ‘দণ্ড’! সবচেয়ে চমৎকার— আপনি ডুব-এ খাওয়?
(হঠাৎই ভিজ।)
#Kline #CPI #DhakaTech
Смотрю на $13 млрд утекающих из акций — и думаю: это не паника, это математика с долей скромности. Рынок перегрет как чайник в СПб зимой. Модель LSTM уже предупредила — пора сжимать стопы. А пока ритейл бежит от технологий как от ZK-багов, я просто сижу и ловлю волны на Solana-ботах. Кто торгует на данных — тот выживает. А кто на допамине? Добро пожаловать в следующую главу крипто-криминала.
Кто ещё сжимает позиции перед CPI? Пишите в комментариях — обсудим без твитов.
Вот это не паника — это дисциплинированный выход по формуле из MIT! Когда RSI превысил 75%, все институциональные монстры убежали быстрее, чем мой бабушка на Пятницу. А вы думали — это кризис? Нет! Это просто мой LSTM-модель включил режим “запасной эвакуации” и сказал: «Не тратьте гамму — купите ликвидность». Кто ещё смотрит эти потоки? Я — ваш бывший коллега с кофе и блокчейном. А вы? Спрашивайте!
