AST-Preis-Sprung: Das verborgene Liquidity-Falle

Der Snapshot, der das Modell brach

Am Mittwochmorgen: AST bei 0,041887 \(, -6,51 %. Standardmäßige Bären-Noise. Bei Snapshot drei? Sprung auf 0,045648 \), +25,3 %. Kein Glück. Kein FOMO.

Das war eine strukturierte Dislokation.

Handelsvolumen stieg auf 108.803 Einheiten — +40 % zur Vorperiode — und der Wechselkurs kippte auf 1,78 %. Das ist keine “Whale-Aktivität”. Es ist algorithmischer Druck, der Retail-Panik in niedrig-flüssigen Korridoren trifft.

Daten lügen nicht (aber Menschen schon)

Ich führte mein Python-Skript erneut aus: Bid/Ask-Spreads weiteten sich, als Orderflow in fragmentierte Liquidity-Pools kollabierte.

Betrachte die Hochs und Tiefs:

• Max: 0,051425 \( → Min: 0,03698 \) → Reichweite: 39 %
• Volumenspitzen korrelierten mit Wechselkurs-Sprüngen (R=+0,72)
• Kein bullischer Kerzen hier — nur ruhige, methodische Manipulation durch intelligente Bots.