AST: Сигнал движения ликвидности

Снимок, который сломал модель

Я смотрел на четыре снимка AST — 6,51%, затем 5,52%, потом 25,3%, затем 2,97%. Не тренды. Паттерны. Цена колебалась между \(0,03698 и \)0,051425, а объём взлетел с ~81K до ~108K сделок за час — классическое несоответствие ликвидности. Большинство моделей назвали бы это шумом; я называю это соотношением сигнал/шум в реальном времени.

Ликвидность как обман

Гипотетично? Нет. Курс между USD и CNY изменился, но удержался — \(0,30 к \)0,31 — пока AST торговался в тени своей тени на Binance и Coinbase. Это не о чувствах. Это о скорости исполнения. Когда объём растёт, а цена почти не двигается — вы не видите спрос — вы видите китов, переформирующих позиции до закрытия ленты.

Алгоритм не спит

Я создал эту модель во время DeFi-лета 2021. Тогда мы наблюдали ETH рост и BTC падение — и AST теперь танцует ту же пляску. Объём > цена = ловушка под маской бычьего импульса. «Хайп» — всего лишь комиссия за транзакцию, танцующая с вашим кошельком. Мы наблюдаем не монеты — мы наблюдаем потоки. И когда поток разрывается — вам не нужен FOMO — вам нужны SQL-запросы и Python-скрипты: Кто двинулся?

Что будет дальше?

Смотрите книгу ордеров — не график. Следующий скачок будет не хайпом — он будет тишиной перед взрывом.