10 тижнів паніки
Великий вихід
Не кожен день бачиш, як $13 млрд зникло з акцій США за тиждень — особливо коли ринок лише завершив найкращий квартал з 2023 року. Але саме це й сталося: клієнти Bank of America вийшли найшвидше за останні 10 тижнів.
Я сиджу у своєму квартирi в Wicker Park, ллю полську каву (так, я все ще так роблю), спостерігаючи за потоком замовлень із Coinbase Pro та Binance API. Це не панічне продаження — це дисциплінований вихiд. І таке я бачив ранiше: переповнення + зростання волатильностi → ритейл i інституцiї втiкають, навiть не думаючи.
Що ще важливiше? Не один група: інституцiї, хеджфонди й ритейл одночасно позбулися активiв. Це не аномалiя — це системна увага до ризикi.
Чому саме тепер?
Примусово кажу: менi подобається вiдродження S&P 500 пiсля нижнього межевого опору у квaрталi червоної складки. Але ми тепер торкаємося верхньої межової смуги БоллIнджерa — класичний знак переповнення.
Моя модель LSTM попередила цього понедiлка: спалахи волатильностi передбачаються, коли RSI перевищує 75 протягом трьох днiв посп iльки. Ми досягли цього учора ранком.
Отже, хоча заголовки пишуть про «бульший напрям», мої тестування кажуть: стисни стоп-лосси, зменши гамму-експозицiiю i готуйся до середнього повернення.
Це не страх — це математика з долею скромносты.
Тихий генй знадвору продажу
Хто ще спостерігає за цими потоками? Алгоритмичнi трейдер на Solana запускають спецботи для арбIтражних стратегii, що детектують початковий флюкс капталu на CEX i DEX.
Я колись створив аналог при дослIдженнях ETH-опцIонiv у MIT — користуючись змIною глибини ордербукa для прогнозування втеч i перед ними. Це працювало… доти, поки настрої не перебили всеМ швидше за очекування у другому кварталI 2023 pокy.
Навчений урок: навІть прогнозуючим моделям є емоцIйна слабкicть.
Найясним чином видно те, як швидко реактивувалися retail-трейдери на сигнал Федерацii на початку месеця. Той самий масив, що хвалив SPAC минулого року, тепер уникаЄ tech-акцii начебто забруднились ZK-SNARK багами.
Ця перемена? Не безумство — цэ ймовирний хедж на основах макро-невизначеностI через тарифи та данI про інфляцiiю.
Управлениx рисками — не слабкicть, а стратегia
При невизначеностях,
you не перемагаєте через мужнсть — вы перемагаетe через точность.
Мой портфель використовує динамICну позиЦЮванню на основах VIX фьючерсIV i data skew z Deribit. Коли skew стає > +18% - автоматично скорочую довгу експозИЦЮy на 40%. Без драмИ. Без твитIV. Лише код працуЄ пid tиском — точно так само я й напередодню гру Dark Forest (нема спойлерII).
Якщо ВИ тримаетe через хаос без коректив стратегii – ВИ або маєте щастя або незнаете ситуАЦII.
А якщо істория навчає чомусь? НадмIRна уверенность призводить до банкрутства – не до прибутку.
Тож задайте собІ питання: ВИ торгуетеНаботать данІ… чи допамин?
ZiggySat
Гарячий коментар (4)
Ah, o grande fuga dos EUA! $13 bilhões em uma semana? Sim, é possível quando o mercado está tão sobrecarregado que até os robôs começam a pedir férias.
Eu aqui em Lisboa, com café polonês e código rodando no fundo — só esperando que o VIX suba mais um pouco para eu cortar exposição sem drama.
Será que você tá seguindo dados ou só o dopamine do mercado?
Conte-me nos comentários: você já foi ‘bom’ na estratégia… ou só sorteiro?
বিটকয়েন ডুবে গেলাম? আমরা তোলা-প্যাসিং-স্প্লিট! 🤔
দশটি সপ্তাহে $13B উড়োগলাম? আমরা ‘ফোমো’-এর জন্যেই ‘কথা’-এর ‘চুমটি’! কখনও ‘সতর্কতা’-এর ‘জন্য’, ‘স্বপ্ন’-এর ‘দণ্ড’! সবচেয়ে চমৎকার— আপনি ডুব-এ খাওয়?
(হঠাৎই ভিজ।)
#Kline #CPI #DhakaTech
Смотрю на $13 млрд утекающих из акций — и думаю: это не паника, это математика с долей скромности. Рынок перегрет как чайник в СПб зимой. Модель LSTM уже предупредила — пора сжимать стопы. А пока ритейл бежит от технологий как от ZK-багов, я просто сижу и ловлю волны на Solana-ботах. Кто торгует на данных — тот выживает. А кто на допамине? Добро пожаловать в следующую главу крипто-криминала.
Кто ещё сжимает позиции перед CPI? Пишите в комментариях — обсудим без твитов.
Вот это не паника — это дисциплинированный выход по формуле из MIT! Когда RSI превысил 75%, все институциональные монстры убежали быстрее, чем мой бабушка на Пятницу. А вы думали — это кризис? Нет! Это просто мой LSTM-модель включил режим “запасной эвакуации” и сказал: «Не тратьте гамму — купите ликвидность». Кто ещё смотрит эти потоки? Я — ваш бывший коллега с кофе и блокчейном. А вы? Спрашивайте!
