10週恐慌：美股資金狂撤
歷史性資金出逃
一週內竟有130億美元從美股消失——尤其在市場剛迎來2023年最佳季報反彈後。這正是我近日在威克公園公寓觀察到的真實畫面：透過Coinbase Pro與Binance API即時追蹤訂單流。
這不是恐慌性拋售，而是精準的退出策略。機構、對沖基金與散戶同步撤離，顯示系統性風險警覺已啟動。
為何此刻？
我欣賞S&P 500自4月關稅低點的強勢反彈，但現已觸及布林通道上軌——典型的過度擴張訊號。
我的LSTM模型上周二已警示：當RSI連續三日超過75，波動率將攀升。昨日清晨我們正式達標。
儘管新聞媒體高喊「多頭 momentum」，我的回測結果卻是：收緊停損、降低gamma曝險，準備迎接均值回歸。
這不是恐懼——是數學加上謙卑的體現。
靜默中的智慧
誰也在監控這些資金流向？Solana網路上的算法交易員正運行自訂套利機器，跨中心化與去中心化交易所偵測資本外流跡象。
我在MIT研究ETH期權定價時曾建構類似系統——用訂單簿深度變化預測撤退。它曾有效運作，直到2023年第二季加密貨幣崩盤時被情緒顛覆。
教訓是：即使預測模型也有情感盲點。
零售投資人對Fed訊號反應之迅速令人驚訝。去年還熱捧SPAC的群體，如今避開科技股如避瘟疫般遠離ZK-SNARK漏洞。這種轉變非無理——而是基於貿易關稅與通膨數據的機率對衝。## 風險管理不是弱點—是戰略在波動時期勝利不來自勇氣而來自精準。我的投資組合採用動態部位規模調整依據VIX期貨與Deribit期權偏斜資料當偏斜超過+18%時自動減少40%多頭曝險無戲劇、無推文只有程式在壓力下執行任務—就像上週末我在Dark Forest遊戲中的表現（不透露劇情）。若你在風暴中堅持不調整策略—你可能只是幸運或未察覺。
歷史告訴我們：過度自信導致爆倉—而非獲利。
所以請問你：你是根據數據交易…還是依賴多巴胺？
值得深思的是接下來CPI報告將帶來什麼訊號。
ZiggySat
熱門評論 (4)
Ah, o grande fuga dos EUA! $13 bilhões em uma semana? Sim, é possível quando o mercado está tão sobrecarregado que até os robôs começam a pedir férias.
Eu aqui em Lisboa, com café polonês e código rodando no fundo — só esperando que o VIX suba mais um pouco para eu cortar exposição sem drama.
Será que você tá seguindo dados ou só o dopamine do mercado?
Conte-me nos comentários: você já foi ‘bom’ na estratégia… ou só sorteiro?
বিটকয়েন ডুবে গেলাম? আমরা তোলা-প্যাসিং-স্প্লিট! 🤔
দশটি সপ্তাহে $13B উড়োগলাম? আমরা ‘ফোমো’-এর জন্যেই ‘কথা’-এর ‘চুমটি’! কখনও ‘সতর্কতা’-এর ‘জন্য’, ‘স্বপ্ন’-এর ‘দণ্ড’! সবচেয়ে চমৎকার— আপনি ডুব-এ খাওয়?
(হঠাৎই ভিজ।)
#Kline #CPI #DhakaTech
Смотрю на $13 млрд утекающих из акций — и думаю: это не паника, это математика с долей скромности. Рынок перегрет как чайник в СПб зимой. Модель LSTM уже предупредила — пора сжимать стопы. А пока ритейл бежит от технологий как от ZK-багов, я просто сижу и ловлю волны на Solana-ботах. Кто торгует на данных — тот выживает. А кто на допамине? Добро пожаловать в следующую главу крипто-криминала.
Кто ещё сжимает позиции перед CPI? Пишите в комментариях — обсудим без твитов.
Вот это не паника — это дисциплинированный выход по формуле из MIT! Когда RSI превысил 75%, все институциональные монстры убежали быстрее, чем мой бабушка на Пятницу. А вы думали — это кризис? Нет! Это просто мой LSTM-модель включил режим “запасной эвакуации” и сказал: «Не тратьте гамму — купите ликвидность». Кто ещё смотрит эти потоки? Я — ваш бывший коллега с кофе и блокчейном. А вы? Спрашивайте!
